Bonitätsprüfung

Der Paragraph 18 Kreditwesengesetz schreibt vor, dass bei Krediten die einen Wert von 250000 Euro übersteigen, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der in Zukunft zu leistenden Zahlungen durch eine Bonitätsprüfung geschätzt werden muss. Dabei muss die Dauer des Kreditverhältnisses überprüft und analysiert werden. Dieses geschieht durch eine Aufteilung der Untersuchung in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist die Qualität des Projektes für das der Kredit benötigt wird und die zweite Dimension ist die Person, die den Kredit beantragt.

Das Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung wird in zwei Bestimmungen unterschieden. Die präskriptive Bestimmung werde die Größen aus den Befragungen des Kredit-Managment ermittelt. Die Ermittlung aus der statistischen Auswertung aus vergangenen Verfahren, nennt man deskriptive Bestimmung.

Die deskriptive Bestimmung lässt sich wiederum in drei Verfahren unterteilen. Zum einen gibt es das Logit Modell, welches auf logistische Regressionen beruht. Bei diesem Modell wird auf eine Rechnung gesetzt, die nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Angenommen wird hierbei, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Unfähigkeit der Zahlungen eine Zufallsvariable ist, wo der Wert kleiner als die Summe aus dem Produkt ist, welches aus Gewichtsvektor, Merkmal und Konstante besteht.

Die lineare Diskriminanzanalyse sorgt dafür, dass die Kreditnehmer, durch Auswertungen einiger Faktoren, in zwei Gruppen unterteilt werden. Es gibt schlechte und gute Kreditnehmer. Leider sorgt die lineare Diskriminanzanalyse dafür, dass auch gute Kreditnehmer abgelehnt werden und manch ein schlechter Kreditnehmer eine Zustimmung für einen Kredit erhält. Dieses kann zu Verlusten für die Kreditinstitute führen.

Die Kalibrierung von Scorewerten ist eine einfache Methode. Hier wird die Überprüfung auf Grundlage der Gruppe der Kreditnehmer und einer Kalibrierungskurve durchgeführt.